Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS) untuk menilai apakah terdapat masalah asumsi klasik. Asumsi klasik pada regresi linear sederhana antara lain: data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, dan autokorelasi (hanya untuk data time series atau runtut waktu).
Sedangkan asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain: data interval atau rasio, linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, multikolinieritas, dan autokorelasi (hanya untuk data time series atau runtut waktu). Tidak ada ketentuan khusus mengenai tes mana yang harus didahului atau dipenuhi, analisis dapat dilakukan bergantung pada data yang tersedia.
Jenis Uji Asumsi Klasik pada Regresi Linear
Dalam analisis regresi linear, peneliti perlu memastikan bahwa beberapa asumsi terpenuhi agar hasil analisis statistik menjadi valid. Berikut adalah beberapa jenis uji asumsi yang umum dilakukan pada regresi linear:
- Uji Normalitas: Memeriksa apakah residual (selisih antara nilai observasi dan nilai yang diprediksi oleh model) berdistribusi secara normal. Beberapa uji yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, dan uji Anderson-Darling.
- Uji Homoskedastisitas: Memeriksa apakah varians residual konstan di semua level nilai variabel independen. Peneliti sering menggunakan beberapa uji yang termasuk uji White, uji Breusch-Pagan, dan uji Park.
- Uji Multikolinearitas: Memeriksa apakah ada masalah multikolinearitas, yaitu adanya korelasi yang tinggi antara dua atau lebih variabel independen. Peneliti sering menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk mengidentifikasi multikolinearitas.
- Uji Independensi Residual: Memeriksa apakah terdapat korelasi antara residual pada waktu tertentu. Ini penting terutama dalam analisis deret waktu. Peneliti sering menggunakan uji Durbin-Watson untuk menguji independensi residual.
- Uji Autokorelasi: Memeriksa apakah terdapat autokorelasi dalam residual. Autokorelasi terjadi ketika residual pada waktu tertentu berkorelasi dengan residual pada waktu sebelumnya. Peneliti sering menggunakan uji Ljung-Box dan uji Breusch-Godfrey untuk menguji autokorelasi.
Perlu diperhatikan bahwa relevansi uji asumsi klasik dalam setiap regresi linear bergantung pada asumsi yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap asumsi yang relevan untuk analisis yang akan dilakukan harus menjadi dasar dalam memilih uji asumsi yang tepat.
Baca Juga